Работа в Long и минимизация убытков

В данном примере трейдер устанавливает для инструмента (например, фьючерса на рубль, тикер SiM4), в окне “Параметры контролируемых инструментов” следующие параметры:

  • Максимальная просадка: 100 п.
  • Снять прибыль после роста: 300 п.
  • Скидка при выходе: 20 п.

В данном случае параметры заданы абсолютные в пунктах, трейдер также может указать и относительные значения, в процентах, как было рассмотрено в примере №1 выше.

Важно! Значения в пунктах задаются исходя из расчета на один фьючерс (на один лот), а не на всю стоимость открытых позиций, например если указано, что максимально-возможная потеря составляет 100 пунктов, то это потеря на один лот, а не на все открытые трейдером позиции по инструменту.

После установки связи с терминалом QUIK трейдер открывает вручную позицию Long, покупая 10 фьючерсов на рубль по цене 37500 пунктов за фьючерс. В контроллере “FORTS Risk Controller” в окне “Текущие данные торгового терминала” начинает отображаться текущая информация. Информация о настройке интеграции с QUIK, а также скорости обновления данных приведена в разделе “Подключение к бирже”.

Каждый раз, когда приходят новые данные из терминала, система проводит расчет данных по контролируемым инструментам и обновляет таблицу данных в окне “Текущие данные торгового терминала”.

Предположим, что цена фьючерса после покупки немного выросла до значения 37550 пунктов. Программа в таком случае обновит значение “Лучшая цена” и сделает её равной 37550 пунктам.
Теперь цены на фьючерс стали падать, контроллер, после каждого получения данных производит расчет, не упали ли цены на фьючерс до значения цены выхода. Цена выхода автоматически рассчитывается как максимальная (лучшая) цена минус максимальная потеря. Таким образом, у нас получается текущее значение цены выхода равное 37450 пунктов (максимальная цена 37550 пунктов минус максимально допустимая потеря 100 пунктов).

Как только из терминала будут получены данных о том, что цена стала равна или ниже цены выхода, произойдет выход из позиции и продажа фьючерса на рубль (так как мы были в позиции Long).

После того как мы получили из терминала QUIK цену 37450 пунктов выполнился выход и продажа фьючерса. Таким образом, мы в автоматическом режиме зафиксировали убыток в размере 50 пунктов на фьючерс, что позволило избежать нам более серьезных потерь и повысило дисциплину торговли трейдера.

Работа с позицией типа Short полностью аналогична рассмотренному варианту, только лучшая цена фиксируется как минимально достигнутое значение и выход из позиции Short осуществляется через покупку соответствующих инструментов, а не их продажу.

Другие сценарии использования