Работа в Long на растущем рынке и фиксация прибыли

В данном примере трейдер устанавливает для инструмента (например, фьючерса на индекс РТФ, тикер RIM4), в окне “Параметры контролируемых инструментов” следующие параметры:

  • Максимальная просадка: 0.5%
  • Снять прибыль после роста: 1.75%
  • Скидка при выходе: 0.1%

Поскольку программа “FORTS Risk Controller” является универсальной и может работать как с пунктами, так и процентами. В нашем примере мы будем оперировать относительными значениями, указанными в процентах.

В нашем примере мы будем оперировать относительными значениями, указанными в процентах.
нажмите на картинку для увеличения

Торговля в лонг на FORTS
На рисунке выше показан один из вариантов настройки параметров контролируемых инструментов.

Важно! Значения в пунктах задаются исходя из расчета на один фьючерс (на один лот), а не на всю стоимость открытых позиций, например если указано, что максимально-возможная потеря составляет 100 пунктов, то это потеря на один лот, а не на все открытые трейдером позиции по инструменту.

После установки связи с терминалом QUIK трейдер открывает вручную позицию Long, покупая 10 фьючерсов на индекс РТС по цене 115000 за один лот. В контроллере “FORTS Risk Controller” в окне “Текущие данные торгового терминала” начинает отображаться текущая информация. Информация о настройке интеграции с QUIK, а также скорости обновления данных приведена в разделе “Настройка подключения”. Каждый раз, когда приходят новые данные из терминала система проводит расчет данных по контролируемым инструментам и обновляет таблицу данных в окне “Текущие данные торгового терминала”.

Предположим, что цена фьючерса после покупки снижается, и у нас начинают появляться убытки, цена упала до уровня 114600 пунктов, при этом лучшая цена за время с момента покупки была 115000 пунктов. Контроллер определяет убыток в 400 пунктов (лучшая цена минус текущая цена).

В настройке параметров трейдер установил максимальную потерю в размере 0.5% (см. выше), что соответствует 775 пунктам. Текущий убыток (400 пунктов) меньше максимально-возможного убытка, поэтому контроллер не закрывает позицию, он лишь увеличивает значение в колонке “% просадки” и выделяет такую позицию красным цветом. Чем ближе процент просадки к значению 100%, тем более красной становится строка инструмента. На рисунке, который был приведен выше, в нижней его части также показано окно “Текущие данные торгового терминала”.

Теперь стоимость фьючерса на индекс РТС пошла вверх. У нас открыта позиция типа Long и цена со временем превышает начальную цену. При этом происходит обновление значения “Лучшая цена”, фиксируя максимально высокую цену фьючерса за время мониторинга. Цвет строки позиций сменяется с красного на зеленый. Предположим, что новая цена фьючерса стала 116300. В таком случае значение “Лучшая цена” обновится и установится в значение 116300.

Значение “Цена выхода” автоматически пересчитается и станет равным 115518 пунктов (116300 минус максимально допустимая потеря 0.5%). Таким образом, даже если ситуация ухудшится и цена пойдет вниз, система автоматически зафиксирует небольшую прибыль в размере 518 пунктов (лучшая цена минус цена входа). Предположим, что цена на фьючерс продолжила расти.

Порог фиксации прибыли у нас был указан как 1.75%, таким образом, как только стоимость фьючерса превысит значение 117712 пунктов (начальная цена + 1.75%), контроллер начнет фиксировать прибыль. Фиксация прибыли производится не сразу, программа дожидается окончания роста, т.е. если рост фьючерса продолжается, то позиция не закрывается, но как только цена пошла вниз, программа “FORTS Risk Controller” закрывает позицию.

Стоит уточнить, что движение цены вниз при этом должно произойти на минимальное значение в размере 0.01% или больше. Таким образом, в данном примере программа позволила нам заработать и, что самое главное, зафиксировать вовремя прибыль в размере минимум 1.24% (1.25% – 0.01%). Работа с позицией типа Short полностью аналогична рассмотренному варианту, только расчет полученной прибыли и убытка по позиции обратный.

Другие сценарии использования