Standard Deviation (“Стандартное отклонение”)

Стандартное отклонение представляет собой статистический метод измерения волатильности. Самостоятельно индикатор используется редко и чаще всего входит в состав какого-либо индикатора. Например, стандартное отклонение используется при расчете “Полос Боллинжера”.

Standard Deviation

Вычисление:

StDev = SQRT ( SUM(Pi – SMA(P,N))^2)/N),

где       SMA – простая скользящая средняя по значению цены P за N периодов,

N – количество периодов,

SQRT () – вычисление квадратного корня.

Параметры настройки:

  1. “Кол-во периодов” – количество N периодов для расчета MA,
  2. “Поле цены” – используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical).