Envelopes (“Конверты”)

Индикатор “Envelopes” (“Конверты”, “Огибающие линии”) включает три скользящие средние (MA). При этом одна МА строится со сдвигом вверх, а вторая со сдвигом вниз. Огибающие линии определяют верхнюю и нижнюю границы “обычного” торгового диапазона бумаги. Сигнал продажи генерируется, когда цена инструмента достигает верхней границы, а покупки при достижении нижней границы. Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Чем больше волатильность, тем выше значение сдвига.

Envelopes

Вычисление:

Lo = MA(n, PRICE) – средняя линия,

Lup   = Lo * (1 + k/100) – верхняя линия,

Ldown = Lo * (1 – k/100) – нижняя линия,

где       MA(n) – скользящее среднее от PRICE с периодом i,

k – коэффициент сдвига, в %,

PRICE – значение цены интервала,

Параметры настройки:

  1. “Коэффициент” – величина сдвига k, по умолчанию равен 2.
  2. “Количество периодов” – изменение количества периодов n усреднения МА, по умолчанию = 20.
  3. “Метод” – Метод расчета МА (Simple, Exponential, Vol.Adjusted), по умолчанию используется метод “Exponential”,
  4. “Поле цены” – используемое для PRICE значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается “Close”.