CCI (“Индекс товарного канала”)

“Индекс товарного канала” (Commodity Channel Index – CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие – что она слишком занижена. Несмотря на название, применим не только к товарам, но и к финансовым инструментам.

cii

Вычисление:

CCI = (TP – SMA (TP, N)) / (MD * 0.015)

где       MD = SUM (ABS (SMA (TP, N) – TPi)) / N – вероятное отклонение,

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 – типичная цена,

SMA – простое скользящее среднее,

N – количество периодов.

Параметры настройки:

  1. “Кол-во периодов” – количество периодов N для расчета MA,
  2. “Метод” – метод расчета МА (Simple, Exponential, Vol.Adjusted),
  3. “Поле цены” – используемое для значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median,Typical).