ADX (“Индекс направления движения средней цены”)

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index) предназначен для определения направления движения среднего значения цены на основе сравнения двух индикаторов направленности – +DI(положительного изменения цены) и -DM (отрицательного изменения цены), построенных по 14 периодам. По рекомендации автора индикатора Уэллса Уайлдера преобладание линии +DI над -DI является сигналом “покупать”, и “продавать” если значение -DI поднимается выше значения +DI.

ADXВычисление:

ADXj = Exponential Moving Averagej (DX, N)

Где       DXj вычисляется следующим образом:

DXj = (+DI – -DI) / ((+DI + -DI))*100

+DIj = Exponential Moving Averagej ( +SDI, N)

-DIj = Exponential Moving Averagej (-SDI, N)

+SDIj = +DMj / TRj           если TRj <> 0, иначе +SDIj = 0

-SDIj = -DMj / TRj                 если TRj <> 0, иначе -SDIj = 0

TRj = max(|HIGHj – LOWj|, |HIGHj – CLOSE j-1|, |LOWj – CLOSE j-1|)

+DMj = HIGHj – HIGHj-1         если HIGHj > HIGHj-1, иначе +DMj = 0

-DMj = LOWj-1 – LOWj          если LOWj < LOWj-1, иначе -DMj = 0

если +DMj > -DMj, то -DMj = 0

если -DMj > +DMj, то +DMj =0

если +DMj = -DMj, то +DMj =0, -DMj =0

где       CLOSE — цена закрытия,

LOW — минимальная цена интервала,

HIGH — максимальная цена интервала

Параметры настройки:

  1. “Кол-во периодов” – количество периодов N для расчета MA,
  2. “Метод” – метод расчета МА (Simple, Exponential, Vol.Adjusted).